现阶段商业银行应如何保持流动性

【摘要】如何解决流动性问题是全球金融领域面临的共同难题。微观层面的商业银行流动性风险管理着眼于研究通过改善商业银行自身的经营管理来应对流动性风险。而仅靠银行单独来应对风险是不够的,必须结合宏观政策干预。而宏观层面的流动性管理研究,则主要是从制度层面
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  【摘要】如何解决流动性问题是全球金融领域面临的共同难题。微观层面的商业银行流动性风险管理着眼于研究通过改善商业银行自身的经营管理来应对流动性风险。而仅靠银行单独来应对风险是不够的,必须结合宏观政策干预。而宏观层面的流动性管理研究,则主要是从制度层面提出应对风险的机制。这两大方面的研究对银行保持适当的流动性有很大的启发,但却没有从实处立足于我国银行现状,因此本文将着眼于我国银行现状探讨商业银行流动性问题。
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  【关键词】商业银行 流动性 风险
  商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。自商业银行产生以来,流动性风险如影随形伴随着商业银行的整个经营过程。尤其是中国最近出现的银行业流动性不足的情况严重影响了中国金融业的整体稳定,再次将金融机构的流动性风险管理问题推向风口浪尖,这暴露了商业银行流动性管理的缺陷,我们应该更加重视对于商业银行特别是我国的中小股份制商业银行的流动性管理,从自身实际出发对流动性风险进行研究和采取有效应对措施。
  一、我国商业银行流动性现状
  (1)地方政府贷款拖累银行流动性。交通银行2011年至6月底,地方政府融资未偿还贷款余额占该行贷款余额比例为12.6%。中国银行至6月底,该比例为8.7%。商业银行地方政府贷款明显超过市场预期,交通银行在公布该报告后的交易日股价下跌5.4%,即是投资者不满情绪的表现,这也增加了银行融资的压力。
  (2)流动性风险管理意识淡薄。国外商业银行采取资产管理、负债管理、资产负债管理综合管理来使其适应外在环境的变化,流动性管理具有内生性。而长期以来,我国商业银行对流动性的管理比较被动,主要靠央行强制,严重缺乏自发的流动性管理。
  (3)流动性管理的技术手段落后。国际先进银行的流动性风险管理已经进入了模型化、动态化的阶段,大量使用情境模拟、压力测试等先进的风险管理技术,并且普遍实现了全面风险管理,将流动性风险、信用风险、市场风险等各种风险纳入一套体系进行综合分析。而我国商业银行尚处于定性判断和头寸管理的初级阶段,技术手段远远落后。
  (4)缺乏对流动性风险的动态监控和预警机制。目前,我国商业银行使用的流动性风险管理指标都属于静态指标,缺少动态的、事前的管理手段,特别是没有建立起预测和计算流动性需求与供给的技术和方法,不能准确把握银行流动性的供给、需求及缺口变化。
  二、我国商业银行应如何应对流动性危机
  (一)宏观应对
  (1)加快货币市场的发展和资本市场的建设。首先,要健全和完善同业拆借市场,放宽限制,延长期限。其次,促进票据贴现和证券回购市场的发展。最后,在增加货币市场交易工具的同时,还要建立健全相关的法律法规,规范金融市场发展,疏通资金流动渠道,从而降低银行流动性管理的成本,提高管理效果。
  (2)加快利率市场化搞改革步伐,加大利率杠杆对银行资产负债业务调节的力度,为商业银行实行流动性管理创造条件。总体来讲,我国利率市场化改革确定的总体思路是:先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额,并对利率市场化目标进行了新的阐释,即建立由市场供求决定金融机构存、贷款利率水平的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具调控和引导市场利率,使市场机制在金融资源配置中发挥主导作用。
  (二)微观管理
  (1)建立完善的流动性风险管理体系。一是要强化经营主体的风险管理意识,构建审慎经营的银行管理体系。很多银行经营者在提高杠杆率以追逐高额利润的过程中,主观上忽视了流动性风险管理。我国商业银行在前两年的信贷扩张中也存在忽视流动性风险的行为,而且在平常经营中存在着流动性风险管理水平落后等问题。在货币政策转向稳健的背景下,突发的流动性压力会使商业银行面临前所未遇的流动性危机。因此,商业银行应根据政策的制定、执行和监督职能相分离原则,明确董事会,监事会,高级管理层及银行相关部门在流动性风险管理中的作用,制定适当的考核及问责机制,强化其风险意识,灌输其审慎经营的管理理念,以提高流动性风险管理的有效性。二是要完善流动性管理决策流程。目前我国商业银行的流动性风险管理决策程序存在不少问题,风险管理决策程序的各个环节发展不平衡。因此,商业银行应从持续、前瞻的角度制定流动性风险管理策略。并在综合考虑业务发展,技术更新及市场变化等因素的基础上及时对流动性风险管理方法和技术进行评估和修订。
  (2)强化日常管理,完善流动性管理的技术方法。首先,商业银行要强化日常流动性管理。一是资金头寸管理,做好资金头寸实时监测、资金流动预测预报。二是建立衡量流动性的指标体系,定期更新流动性表。三是建立分层次的流动性储备,以现金资产为核心,以短期内的到期的非信贷生息资产为基础,以中长期债券、信贷资产为补充。其次,通过流动性风险管理传统方法与创新技术的综合运用应对流动性风险.
  (3)跟踪流动性风险的新来源,化解潜在风险。商业银行在经营过程中应跟踪研究金融创新对银行流动性风险的影响,一些初始目的为缓解流动性压力的金融工具创新可能因为监管套利激励和系统化条件而异化为流动性风险的重要来源。资产证券化作为20 世纪最重要的金融创新,其诞生的初衷即是为了解决金融机构流动性不足的问题。但逐利动机驱使资产证券化逐渐成为监管资本套利、降低融资成本的手段。贷款的证券化被过度使用,风险被成倍放大,最终成为银行流动性枯竭的祸因.
  参考文献
  [1]窦玉龙.我国商业银行流动性风险管理文献综述[J].商,2013.
  [2]叶茜茜.后金融危机时期我国商业银行应如何保持流动性[J].决策信息,2012.
  [3]郭田勇.商业银行应如何应对流动性风险[J].投资北京,2009.

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