3.2 我国上市商业银行内部控制 28-32

　　3.2.1 我国上市商业银行内部控制的要素以及目标 28-29

　　3.2.2 我国上市商业银行内部控制信息的披露 29-30

　　3.2.3 我国上市商业银行内部控制发展现状 30-32

　　第4章 股权结构对内部控制有效性影响的案例分析 32-48

　　4.1 案例设计 32

　　4.2 定义相关变量 32-36

　　4.2.1 股权集中度相关指标 32-33

　　4.2.2 内部控制有效性评价指标 33-36

　　4.3 案例样本的选择 36-39

　　4.3.1 公司背景介绍 36-38

　　4.3.2 公司基本经营情况 38-39

　　4.4 股权结构分析 39-42

　　4.4.1 中信银行股权结构 39-40

　　4.4.2 浦发银行股权结构 40

　　4.4.3 招商银行股权结构 40-41

　　4.4.4 民生银行股权结构 41-42

　　4.5 股权结构对内部控制有效性的影响分析 42-48

　　4.5.1 四大商业银行股权结构对比 42-43

　　4.5.2 内部控制有效性分析 43-48

　　第5章 增强内部控制有效性的相关建议 48-51

　　5.1 优化股权结构，保障治理效率 48

　　5.2 完善组织结构，建立相互协调相互制衡的约束机制 48-49

　　5.3 完善信息披露制度 49

　　5.4 建立良好的内部控制文化 49-51

　　第6章 结论 51-52

　　参考文献 52-54

　　攻读硕士学位期间取得的学术成果 54-55

　　致谢 55

　　会计毕业论文提纲(第2页)范文三

　　摘要 4-5

　　Abstract 5

　　第1章 前言 8-13

　　1.1 选题背景和意义 8-9

　　1.2 国内外研究现状 9-10

　　1.2.1 国外研究现状 9-10

　　1.2.2 国内研究现状 10

　　1.3 研究目标 10-11

　　1.4 研究内容和研究方法 11-13

　　第2章 利率风险及 VaR 模型概述 13-22

　　2.1 商业银行利率风险的定义 13

　　2.2 利率市场化条件下利率风险的分类 13-14

　　2.3 VaR 利率风险度量模型 14-22

　　2.3.1 我国利率风险度量常用模型 14-16

　　2.3.1.1 利率敏感性缺口模型 14-15

　　2.3.1.2 久期分析模型 15

　　2.3.1.3 VaR 模型 15-16

　　2.3.2 VAR 利率风险度量模型 16-20

　　2.3.2.1 VaR 参数的设置 16-17

　　2.3.2.2 VaR 模型的计算 17-18

　　2.3.2.3 VaR 模型计算方法 18

　　2.3.2.4 VaR 模型的后验测试 18-20

　　2.3.3 VaR 方法的评价 20-22

　　第3章 中国银行咸阳分行利率风险管理现状及问题分析 22-28

　　3.1 中国银行咸阳分行简介 22-23

　　3.2 咸阳分行利率风险度量现状 23-24

　　3.3 当前中国银行咸阳分行利率风险管理存在的问题 24-25

　　3.3.1 资产负债管理模式落后 24

　　3.3.2 缺乏相应的利率风险管理体系和技术 24

　　3.3.3 缺乏相应的利率风险规避工具 24

　　3.3.4 利率风险复合型人才贫乏 24-25

　　3.4 VaR 模型在中国银行咸阳分行利率风险测度中的应用 25-26

　　3.4.1 VaR 模型可以提高利率风险的透明度 25

　　3.4.2 VaR 模型可以提供对风险的总体测度 25-26

　　3.4.3 VaR 模型计算简单且及时有效 26

　　3.4.4 VaR 模型方便管理层提出政策建议 26

　　3.5 VaR 模型在咸阳分行的前景展望 26-28

　　第4章 VaR 模型在具体应用中的检验分析 28-34

　　4.1 银行间同业拆借利率简述 28

　　4.2 研究样本数据的选择 28

　　4.3 置信水平的选择 28-29

　　4.4 侧度基准的选择 29

　　4.5 分析法的检验研究 29-34

　　第5章 现阶段 VaR 模型在中国银行应用的相关建议 34-36

　　第6章 结论 36-37

　　参考文献 37-40

　　致谢 40